ATR — сокращение от Average True Range (срединный доверительный уровень (диапазон)).
Данный инструмент анализа, довольно активно используемый как на Forex, так и на рынке акций, является индикатором волатильности рынка. Значение ATR рассчитывается как среднее от доверительного диапазона (True Range), который, в свою очередь, равняется одному из значений:
— разница high текущего бара и цены close предшествующего ценового бара, если close предшествующего бара ниже, чем минимальная цена текущего;
— разница цены закрытия предшествующего бара и минимальной цены текущего, если close предшествующего бара выше, чем наибольшая цена текущего бара;
— разность самого высокого и самого низкого значения валютного курса исследуемого бара.
Очевидно, что на рынке Форекс чаще всего величина True Range соответствует разности самой высокой и самой низкой цены.
Для усреднения используют взвешенное, экспоненциальное либо простое МА со сравнительно коротким периодом (обычно применяют ATR с периодом 20). Использование более длительного периода сглаживания может обернуться серьезным запаздыванием сигналов инструмента.
Максимальные и минимальные значения ATR часто предвещают близящийся перелом локального тренда. Average True Range часто применяют для определения уровней Take-Profit и Stop-Loss, поскольку прибыли и риски на рынке Форекс пропорциональны рыночной волатильности. Также Average True Range можно использовать для формирования конвертов.
Следует обратить внимание на то, что на Forex легко можно обнаружить суточный ритм колебаний ATR. Цикличность на месячных и недельных графиках наблюдается намного реже.

Добавить комментарий